El Karoui — Probabilités et Finance

Le master El Karoui est la référence absolue de la finance quantitative en France. Co-habilité par l'École Polytechnique et Sorbonne Université, il forme depuis 1990 les quants des plus grandes banques mondiales. Son niveau mathématique est exceptionnel, avec une emphase forte sur le calcul stochastique et la théorie des probabilités appliquées à la finance.

• Calcul stochastique et théorie des martingales
• Pricing des dérivés (modèles de taux, equity, crédit)
• Méthodes numériques (Monte Carlo, différences finies)
• Gestion des risques et régulation (Bâle III/IV)
• Machine Learning pour la finance
• Market microstructure et trading haute fréquence
• Portfolio optimization et allocation d'actifs
• Programmation C++ et Python avancé

Admission sur dossier + entretien. Niveau attendu : M1 mathématiques ou école d'ingénieurs avec forte dominante maths (X, Mines, Centrale, ENSAE).